君理资本2025年校园招聘

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君理资本2025年校园招聘
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junlicapital 等级 ★

楼主发表于 2025/8/8 10:06:15 编辑

招聘：量化工程师/量化策略研究员
工作地点：
北京国贸中海广场
岗位职责：
1）利用统计分析方法，对资本市场进行深入研究和数据挖掘。开发和优化风险控制策略，以最小化交易风险；
2）与量化交易团队紧密合作，提供数据支持，程序开发，优化交易策略；
3）使用机器学习和其他先进技术，提高数据分析和预测的准确性；
4）准备和呈现数据分析报告，为管理层决策提供支持。

任职要求：
1）计算机、数学、物理、电子、自动化专业，美国、国内相关专业前10，本科及以上；
2）精通至少一种编程语言（Rust优先），精通数据分析工具，熟练掌握至少一种其他编程语言；
3）对高性能计算、低延迟通讯有一定的了解，例如：ZeroMQ、共享内存、无锁队列等；
4）熟练使用主流数据库，并具有一定的数据库相关知识。例如：MySQL、Redis、MemCached等；
5）对建模和寻找因子有天赋；
6）工作积极主动，责任心强，具有保密意识，有出色的沟通能力和团队合作精神；
7）具有良好的英文沟通和读写能力者优先，具有基金从业资格者优先，中大型项目实习经验优先。

招聘：大类资产配置金融工程师
岗位职责：
1.宏观经济与市场分析：
研究全球宏观经济环境（GDP、通胀、利率、流动性、地缘□□等）对不同资产类别的影响。
追踪央行政策（如美联储、欧洲央行、人民银行）及财政政策的变化，并评估其对资产价格的影响。
分析市场情绪、投资者行为及资金流动情况，预测市场拐点和潜在投资机会。
2.大类资产配置研究：
评估和优化战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA），制定长期及短期的投资组合优化方案。
研究不同资产类别（股票、债券、商品、外汇、另类投资）的相对价值，构建跨市场投资策略。
结合因子分析、量化建模、风险预算等方法，优化资产类别的配置权重。
3.投资组合分析与绩效评估：
监测投资组合表现，进行绩效归因分析（Performance Attribution）。
研究风险管理工具（VaR, CVaR, 波动率控制）并优化投资组合的风险调整收益。
结合因子分析和回测，优化策略执行，并调整资产配置权重。
4.量化建模与数据分析：
开发并维护多资产因子模型，提升资产配置的科学性。
使用机器学习（ML）和时间序列模型来预测市场走势和资产表现。
设计和优化风险管理框架，包括情境分析（Stress Testing）和蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）。
5.研究支持与报告撰写：
撰写投资研究报告，提供资产配置建议，并向投资委员会汇报策略分析结果。
参与投资团队的内部讨论会议，与基金经理、交易员、数据科学家合作，推动策略优化。

任职要求：
1. 教育背景：
金融工程、计量经济学、统计学、运筹学、计算机科学、物理等相关专业
2. 计算机语言及数据处理能力：
精通Python、R、MATLAB，能够使用金融工具包（如NumPy、Pandas、Statsmodels、quantmod）。
熟练使用SQL 进行数据查询，掌握数据库管理（PostgreSQL, MySQL）。
了解云计算（AWS, GCP, Azure）和分布式计算（Spark, Dask），处理海量金融数据。
3. 统计学与建模能力：
时间序列分析（ARIMA, GARCH, Kalman Filter, Hidden Markov Models）。
资产定价与因子分析（Fama-French模型、Black-Litterman资产配置、贝叶斯统计）。
机器学习建模：
监督学习：XGBoost, Random Forest, 神经网络（ANN）。
强化学习：Deep Q-Network（DQN）在资产配置中的应用。
投资组合优化：
均值-方差优化（Mean-Variance Optimization）。
风险平价（Risk Parity）、全天候策略（All-Weather Portfolio）。
期权对冲、CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance）。
4. 金融市场知识与资产配置经验：
具备跨资产类别（股票、债券、商品、外汇、另类投资）的研究经验，理解各市场之间的联动性。
熟悉全球宏观对冲策略（Global Macro）、量化资产配置（Quantitative Asset Allocation）。
了解投资组合的风险管理（VaR, CVaR, Beta, 夏普比率）。
5. 量化研究与策略开发经验：
具有量化研究经验，能够构建Alpha信号、风险模型并进行回测分析。
熟悉投资组合构建的优化算法（遗传算法、粒子群优化）。
具备回测能力，能够使用Backtrader、QuantConnect、Zipline 等框架开发策略。
6.交易执行与自动化：
研究量化交易算法（VWAP、TWAP、冰山订单）用于大类资产配置的执行层面。
结合API（Interactive Brokers、Bloomberg、TradingView）实现自动化交易和订单管理系统（OMS）。
监控交易执行效率，优化订单分配和流动性管理。

投递方式：
请将简历发送至：hr@junlifinance.com

君理资本：追随斯温森策略，2024全球资产配置与量化产品业绩卓越
君理资本成立于2016年，是一家由拥有公募基金、国内大中型券商、头部私募等金融机构的资深行业人员组建，拥有中国证券业协会颁发的私募证券投资基金管理人牌照、证券类私募投顾资格牌照的专业投资机构。
自成立以来，君理资本多次获得包括中信建投、方正证券、中国银行举办的业内权威奖项（中国银行半年度最佳新锐基金管理人，方正证券“芳华杯”CTA策略第三季度冠军，中信建投“潜龙杯”第三季度季军等优异表现），同时凭借出色的研究分析及业绩表现，受邀在券商公众平台、头部金融数据服务平台举办专题分享。
2024 - 2025年，君理资本将专注全球大类资产配置，涵盖股票、债券、大宗商品、外汇、金融衍生品等多种资产类别。凭借广泛的行业经验和深厚的市场洞察，坚持风险控制与收益平衡原则，实现投资组合的长期稳健回报。
公司网址：www.junlifinance.com

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