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【校招】上海宽投资产管理有限公司2023年校园招聘 | |
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quantinv 等级 ★ 楼主 发表于 2022/9/16 17:32:57 编 辑 |
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【公司简介】: 宽投资产是一家量化私募基金公司,通过量化模型与技术手段进行投资交易。宽投资产成立于2014年,创始团队在2012年参与量化策略的研发。近10年的磨砺与坚持,一路见证了国内量化市场的萌芽与成长。公司核心管理团队均拥有国内外名校统计学、数学、金融工程与计算科学硕士以上专业背景资历,对量化投资策略以及实盘交易场景均有丰富深刻的理解与经验。我们专注量化策略的研发,重视人才的挖掘与培养,崇尚以人为本的企业文化。目前,公司管理规模超100亿人民币,并与许多国内知名银行,券商,信托等进行了深度的合作。 公司地址:上海市虹口区吴淞路575号吉汇大厦3003室 【招聘岗位】: 量化数据开发工程师 【岗位职责】 1. 数据清算系统的开发与日常运维。 2. 数据清洗/生成/检测,异常监控。 3. 数据爬虫的设计与开发。 4. 运维脚本管理与异常处理。 5. 相关数据应用服务/系统的设计与开发,如实工具包,数据接口,webapi等。 6. 为运营/交易/策略部门提供数据支撑。 7. 数据管理,对接第三方数据供应商。 内容测试,对比及持久化。 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机,软件工程等相关专业。有基金从业经验,如清算/交易/数据等优先。 2. 精通Python,有丰富的编程经验。有数据管理,处理,可视化经验者优先。 3. 熟悉linux开发环境,熟练掌握SQL,及数据库操作。 4. 有丰富的项目开发经验。认真负责,有良好的编码和文档习惯。 5. 对金融开发有热情,能快速接受并学习新事物。 量化信息系统前端工程师 【岗位职责】 1. 内部信息管理系统,官网等需求的设计与开发。 2. 数据应用,可视化,数字化运营等方向的前端开发。 3. 参与数据服务接口设计。 4. 参与需求设计,优化交互逻辑 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机,软件工程等相关专业。有基金从业或相关经验优先。 2. 熟练使用vue2或vue3。 具有1年及以上前端开发经验或有独立项目开发经验优先。 3. 熟练HTML5/CSS3/Javascript/JQuery,AJAX等常用前端技术。 4. 熟悉Bootstrap,layui,element-ui,ant-design等一种或多种前端框架。 5. 掌握一门SQL语言,会基本的数据库操作。 6. 有丰富的项目开发经验。认真负责,有良好的编码和文档习惯。 7. 对金融开发有热情,能快速接受并学习新事物。 8. 有H5,OA,CMS,CRM,后台管理系统开发经验优先。 9. 有Python开发经验,爬虫经验优先。 量化信息系统工程师 【岗位职责】 1. 内部信息管理系统,官网等需求的设计与开发。 2. 根据业务需求完成前端页面的设计与开发。 3. 后端开发及数据服务接口设计与开发。 4. 参与现有系统的维护,升级及部署。 5. 编写相关开发文档、技术资料等。 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机,软件工程等相关专业。有基金从业经验,如清算/交易/数据等优先。 2. 熟练使用.net core。 3. 熟悉使用vue。有前端开发经验优先。 4. 了解HTML5/CSS3/Javascript/JQuery,AJAX等常用前端技术。 5. 了解Bootstrap,layui,element-ui,ant-design等一种或多种前端框架。 6. 掌握一门SQL语言,熟悉数据库操作。 7. 有丰富的项目开发经验。认真负责,有良好的编码和文档习惯。 8. 对金融开发有热情,能快速接受并学习新事物。 9. 有H5,OA,CMS,CRM,后台管理系统开发经验优先。 10. 有Python开发经验优先。 量化交易系统开发运维工程师 【岗位职责】 1. 负责股票,期货等交易系统/服务的设计开发与维护。 2. 监控工具及其他辅助工具的设计与开发。 3. 现有系统的运维与优化迭代升级。 4. 交易API的对接封装以及测试开发。 5. 日志,数据,监控等运维需求的开发与优化。 6. 其他内部平台/服务的设计与开发。 7. 技术调研,整理技术文档等。 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机,软件工程等相关专业。有基金从业经验,如清算/交易/数据等优先。 2. 掌握一门SQL语言,熟悉数据库操作。 3. 精通C++/C#/Python开发,有相关开发经验优先。 4. 熟悉常用设计模式,操作系统,计算机网络,数据结构等专业知识基础扎实。 5. 熟悉股票,期货,期权的交易规则。 6. 有WPF或QT开发经验优先。 7. 有丰富的项目开发经验。认真负责,有良好的编码和文档习惯。 8. 对金融开发有热情,能快速接受并学习新事物。 量化策略研究员 【岗位职责】 1. 参与量化交易策略和模型的研发,对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进,并进行风险分析和产品化建议。 2. 完善策略研究相关工作,如:策略校验,策略优化,策略跟踪等。 3. 协助策略上线,实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。 4. 负责金融工程技术的应用研究,包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。 【任职要求】 1. 国内外知名大学硕士以上学历,理工科背景优先。 2. 精通Python,丰富的数据处理经验。 3. 数理统计基础扎实,在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。 4. 具备独立分析建模的能力,有钻研精神。 5. 良好的团队协作能力,责任心强,对量化研究领域工作有强烈的兴趣。 【简历投递】: mailto:hr@quantinv.com 格式:姓名-投递职位-毕业年份-毕业院校 |
quantinv 等级 ★ 2 楼 发表于 2022/9/19 10:06:14 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 3 楼 发表于 2022/9/20 10:43:20 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 4 楼 发表于 2022/9/21 10:10:43 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 5 楼 发表于 2022/9/22 16:00:33 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 6 楼 发表于 2022/9/23 10:33:21 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 7 楼 发表于 2022/9/26 18:27:27 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 8 楼 发表于 2022/9/27 17:37:09 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 9 楼 发表于 2022/9/29 15:12:52 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 10 楼 发表于 2022/10/10 15:29:58 编 辑 |
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